Mover Média Média Reversão

Média móvel - MA O que é uma média móvel - MA Um indicador amplamente utilizado na análise técnica que ajuda a suavizar a ação de preços, eliminando o ruído das flutuações de preços aleatórias. Uma média móvel (MA) é um indicador de tendência ou atraso porque se baseia em preços passados. As duas MAs básicas e comumente usadas são a média móvel simples (SMA), que é a média simples de uma segurança em um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá maior peso aos preços mais recentes. As aplicações mais comuns de MAs são identificar a direção da tendência e determinar os níveis de suporte e resistência. Enquanto os MAs são úteis o suficiente por si só, eles também formam a base para outros indicadores, como a Divergência da Convergência da Média Mover (MACD). Carregando o jogador. BREAKING DOWN Média móvel - MA Como exemplo de SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 semanas 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com rupturas acima e abaixo desta média móvel considerada como sinal comercial importante. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. O que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo se cruza abaixo de um MA de longo prazo. Como construir sistemas de negociação de reversão média rentáveis ​​Como comerciante, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia da tendência seguinte. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão também podem ser rentáveis ​​se implementados corretamente. Às vezes, eles podem precisar ter um tempo ligeiramente mais longo e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem. O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, eles tendem, e as estratégias de seguimento de tendências serão melhores, e outras vezes irão variar e retornar à média. Os mercados vinculados à escala são, na verdade, mais comuns do que os mercados de tendências, o que significa que as estratégias de reversão média geralmente têm porcentagens vencedoras mais altas do que as tendências seguidas. Como construir sistemas de negociação de reversão média rentáveis ​​O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão média bem sucedida é primeiro concordar sobre o que é a reversão média. Enquanto os seguidores das tendências procuram mercados de tendências que continuam por longos períodos, os comerciantes de reversão média procuram mercados que são invulgarmente baixos ou altos, o que acabará por retornar ao seu nível normal. Assim, a reversão média é a procura de mercados que tenham se desviado significativamente da média, o que provavelmente retornará à média em algum momento do futuro. Muitos tipos de estratégias de reversão média, portanto, dependem de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe disso. As médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados ​​dessa maneira. A idéia de reversão média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, os estoques geralmente se movem em correlação com os ganhos, então, se os ganhos de uma empresa atingirem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta em que os ganhos do próximo trimestre retornarão mais de acordo com a média de longo prazo. É uma história semelhante para conceitos econômicos, como a inflação e o crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo. Passo 1 Procure por padrões nos dados O primeiro passo para a construção de um sistema de troca de reversão média, então, é procurar gráficos de preços procurando ideias ou padrões que você possa lucrar. Se você está negociando um mercado em particular, você percebe algum comportamento interessante. O mercado muda de volta sempre que o RSI toca um nível de sobrevenda de 8217208217. O mercado geralmente volta depois que ele foi movido 2 desvios padrão na direção oposta. Passo Dois Destila em código O próximo passo É deixar a sua ideia no papel sob a forma de código matemático. Ao fazê-lo, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa idéia em dados de preço real. Você poderia fazer isso à mão, mas seria um uso muito longo e ineficiente do tempo. Passo Três Voltar-teste o código completamente Para testar o código corretamente, você precisa aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você quer testar a estratégia o mais minuciosamente possível em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter um grande número de dados reservados para testes fora da amostra. Em seguida, faça seus testes nos dados na amostra e confirme seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar ao usar os dados fora da amostra, o sistema não é suficientemente robusto e you8217ll deve começar de novo. A análise progressiva é algo que você deve controlar, a fim de garantir que o sistema se mantenha em diferentes condições de mercado. Passo quatro Papel comercializar o sistema Se você passar pelas etapas do projeto adequado do sistema e você acaba com uma estratégia de reversão média que você acredita ser robusta, é importante não se precipitar no mercado e começar a negociá-lo imediatamente. Tire algum tempo para validar em dados novos e vivos primeiro para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados fora da amostra são dados futuros. Depois de trocar o sistema no papel por um tempo e ainda funciona, então você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real. Passo Cinco Reveja o sistema Se você tiver uma estratégia de reversão média rentável e robusta, então ele deve se apresentar de forma semelhante aos seus testes anteriores. Você pode usar essas informações para manter o olho no sistema e certificar-se de que ele está se comportando como deve ser. Fique atento às métricas do sistema, como o índice de ganhos para perdas, a expectativa ou os níveis de retirada. Se você tiver um desconto que é significativamente maior do que qualquer outro que você experimentou no modo de teste posterior, ele é um sinal de que o sistema foi discriminado. Pela maneira, você pode encontrar muitas mais informações úteis sobre os sistemas de negociação, incluindo as ferramentas e os livros que uso para ajudá-los na guia Recursos. Considerações para sistemas de negociação de reversão média Um dos principais problemas com sistemas de negociação de reversão média é o controle de risco. Um comerciante de reversão médio vê um mercado que caiu da média como barato o problema é que se o mercado continuar a cair, torna-se ainda mais barato. A resposta apropriada de um comerciante de reversão médio é, portanto, continuar a comprar o mercado à medida que cai. Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, uma vez que não é sábio adicionar uma posição perdedora ou tentar pegar uma faca caindo. A resposta dos comerciantes de reversão média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendências. As saídas baseadas no tempo são freqüentemente usadas e os comerciantes de reversão média costumam ter regras para impedir que elas adicionem muitas vezes a uma troca já perdida. Claro, outra consideração fundamental são os dados que os 8217 usaram para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que eles foram testados, então, sem bons dados, você pode criar um bom sistema. Eu uso Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui. Outra consideração fundamental para comerciantes de reversão média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão média funcionam melhor nos mercados vinculados à escala e, em geral, os mercados tendem a ser ajustados ao alcance de aproximadamente 60 do tempo. No entanto, os sistemas de reversão média podem cair de forma espetacular durante grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando. Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia seguida de estratégia, bem como um sistema de reversão médio ou você pode ter um filtro para impedir que você entre negociações de reversão média quando o mercado está em tendência. Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para comerciantes de reversão média. Eu direi que algumas das idéias são bastante complexas e, em geral, o livro está voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é uma boa adição à biblioteca para comerciantes sérios. Idéias para sistemas de negociação de reversão média Quando o preço de mercado é maior do que a Banda de Bollinger superior, venda o mercado Quando o preço de mercado é menor do que a Banda de Bollinger inferior, compre o mercado Quando RSI é menor do que 20, compre o mercado Quando RSI é mais Do que 80, venda o mercado Quando o índice do canal de commodities (CCI) é acima de 120, venda o mercado Quando o índice do canal de commodities (CCI) for inferior a -120, compre o mercado Quando o mercado é 10 superior aos 50 EMA, venda O mercado Quando o mercado é 10 inferior ao 50 EMA, compre o mercado Quando o VIX for 20 maior do que a média de dois anos, compre o mercado Quando o EPS de 5 anos de um estoque cai 20 abaixo da média, compre o estoque Um exemplo de O curso As estratégias de reversão média tendem a funcionar melhor em prazos mais curtos e, portanto, são ideais para comerciantes swing. No meu livro e curso, cubro mais de 30 sistemas de negociação. Ambos significam reversão e seguimento da tendência. Este é projetado usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula Amibroker para o indicador é a seguinte: A fórmula GRA (gradiente), portanto, mede a inclinação da curva EMA. Uma posição de compra é inserida sempre que o GRA cai abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição significativamente sobrevenda. Sempre que o GRA se desloca após 1,02, a posição é fechada. Testei o sistema em dados diários sobre os estoques SampP 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73. Com uma redução máxima de -47 e 59 proporções de vencedores. Aqui está a curva de equidade: Veja Mais Posts Like This One Como construir um sistema de negociação posicionável Nifty em menos de 3 minutos usando Amibroker Amibroker Coleção AFL Aprenda Amibroker com TradingMarkets: Revisão 20 Argumentos Básicos de Compra Amibroker Escrevendo AFL para Amibroker Testing A Estratégia de Negociação RSI 2 8 Amibroker Rotational Trading Ideas Sistemas de negociação intraday com dados de fim de dia: Pivot Points Study É por isso que a negociação forex não é fácil (sistemas de negociação simples desaconselhados) Como avaliar 038 Melhorar um sistema de negociação Sistema de negociação simples faz 170 anos Ano de obtenção histórico Dados do mercado de ações para Amibroker JB Marwood